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量化金融研究中心之量化投资中的应用研究

    中国量化金融研究中心(英文名称Quantitative Finance Science Center,缩写 QFSC),是由北京市金融局金融发展中心指导,北京市金融发展中心与首都经济贸易大学联合国内多家知名金融机构、研究机构共同设立的非盈利性社会组织。负责为各大券商、银行测验金融模型的准确性。是我国量化金融细分领域唯一有正式建制的研究机构。中心与多家金融机构成立的中国量化金融论坛(CQFC)是我国量化金融领域学术交流的权威平台。

    当今,金融行业发展迅速,为了规避金融投资的巨大风险,量化投资的概念逐渐进入大家的视野。量化投资即借助数学、物理学、几何学、心理学甚至仿生学的知识,通过建立可执行的模型,进行估值、择时及选择,从而获取稳定的收益回报的投资方式。

    计算机量化交易平台是指能根据用户指定交易品种和数量,通过后台交易策略模型进行计算后,在合适的时机自动进行程序化交易的平台。计算机量化交易平台交易模型流程如下:研究员通过模型研究后建立交易模型,然后通过模型转化生成策略程序,交易员和投资者指定交易品种和交易数量,策略程序后台结合实时行情,咨询数据和历史高频数据自动计算,得到下单胜率,如果胜率高则自动进行智能交易,最后实现自动化交易。

    谈到量化投资,就离不开计算机量化交易平台,正是得益于计算机量化交易平台,才能够实现自动化程序量化投资。当前,国内金融市场的量化交易大概占到市场交易量的20%,每年都在增加,特别是这两年增长迅速。从国外的情况来看,70%的金融市场交易量由程序化交易完成,而国内才刚刚起步,通过计算机程序来做量化交易,与人工相比成本很小,而且出现操作误差的机会也很小,因此国内程序化量化投资平台的发展空间还很大。

    量化的本质并非人脑与人脑的竞争,或者说不是策略与策略的比对,而是工具的竞争和科技的竞争。而新交易工具的出现将会使新的、以前无法实现的交易手段变为可能。同时基于新的交易工具,量化交易员们还将创造出更多的应用。

    量化金融虽作为金融创新的前沿,但目前国内高校尚未开设系统性专业课程,相关领域的金融学生或者缺乏信息技术知识,或者缺乏金融知识,完全没有满足未来金融领域发展的需求。

    量化金融研究中心与量化金融论坛接下来将联合多家金融机构、教育机构,发挥学术性与平台性优势,整合业界资源,共同推出量化金融人才培养计划,培养更多的量化金融人才以满足我国该领域人才的企业需求。

    未来计算机交易平台将在金融投资中逐渐占据主导地位,并且发挥巨大作用。通过计算机交易平台的使用,投资者和投资机构将事半功倍,通过选用合适的投资策略和投资模型,并通过自动化程序交易,获取比以前传统交易方式更大更稳健的投资收益。